山西會館，位于徐州云龍山東麓，依山而建，坐西朝東。始建于清康熙年間，并于乾隆四十七年（1782年）、道光五年（1825年）、光緒十三年（1887年）、光緒十八年（1892年）分別進行重修擴建。文革期間，山西會館遭到嚴重破壞，1995年，依據有關史料記載對山西會館重新進行修繕，并重塑關帝像。現山西會館占地4850平方米，建筑面積1100平方米，為前后兩進對稱建筑格局的院落，由前山門、戲樓、中配房、后大殿、偏殿等主體建筑組成。大殿的內墻上鑲嵌有清順治十八年(1661年)—光緒十八年（1892年）五次重修擴建的記事碑5方。山西會館原為山西人所建的相山神祠，供奉關帝圣君與火、財、福諸神，故有“四圣會館”之稱。“乾隆七年(1742年),山西同鄉(xiāng)集資擴建,遂改為山西會館。后不再祭祀祠內的水火二神,而獨尊關公大帝。這里成了遠離故土的晉商們聯絡鄉(xiāng)土感情的精神紐帶和家。晉商在徐州的商業(yè)活動,本地歷史少有記錄,作為山西人在徐州的家，山西會館多少讓后來人看到了山西人曾經的輝煌。據會館內現存的清順治十八年(1661年)“重修云龍山關圣殿記”碑載,旅居徐州的山西同鄉(xiāng)常于歲時伏臘(古代兩種祭祀的名稱,日期分別在夏天的伏日與冬天的臘月)在此--，以寄故土之恩,講桑梓之好。自乾隆七年(1742年)后，山西會館又屢次改建擴建。據現存的五塊石碑可知,山西會館的最后一次重修是在光緒十三年(1887年),據光緒重修碑記記載,重修之因是由于棟宇傾頹,丹青剝落,不足以安神靈。此次重修歷時4個月,“氣象一新,眾人以為地方之勝。”共使錢333千853文,可見當時在徐晉商的富庶。